Black-Scholes, Modelo – Dicionário de Negócios
O modelo Black-Scholes é uma fórmula matemática bastante utilizada na avaliação de preços de contratos de opção.
O modelo tenta estabelecer se os contratos de opções estão com seus preços razoavelmente bem ajustados, mediante a comparação do preço do instrumento (opção) e o preço do exercício (strike Price) da opção, a volatilidade do instrumento, o tempo que resta até a data da opção e as taxas correntes de juros.
O modelo Black-Scholes também foi adaptado para a gerência dos ativos -passivos dos bancos e da precificação das taxas de juros caps and collars.
Originally posted 2010-08-30 21:22:21. Republished by Blog Post Promoter
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